Risikomanagement

Konzernrisikomanagement in der VIG

Die Kernkompetenz der Vienna Insurance Group ist der professionelle Umgang mit Risiken. Das Versicherungsgeschäft besteht aus der bewussten Übernahme diverser Risiken und deren profitabler Bewirtschaftung. Eine primäre Aufgabe des Risikomanagements der Vienna Insurance Group ist es, die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen zu gewährleisten.

Versicherungstechnische Risiken
Versicherungstechnische Risiken werden in der Schaden- und Unfallversicherung hauptsächlich über versicherungsmathematische Modelle zur Tarifierung und zur Überwachung von Schadenverläufen sowie Richtlinien zur Übernahme von Versicherungsrisiken gesteuert. Die wichtigsten versicherungstechnischen Risiken in der Lebens- und Krankenversicherung sind vor allem biometrische Risiken, wie beispielsweise Lebenserwartung, Erwerbsunfähigkeit, Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Zur Steuerung des versicherungstechnischen Risikos hat die Vienna Insurance Group Rückstellungen für die Erbringung zukünftiger Versicherungsleistungen gebildet.

Weitergabe von Risiken an verschiedene Rückversicherer
Die Vienna Insurance Group begrenzt ihre mögliche Haftung aus dem Versicherungsgeschäft, indem sie einen Teil der übernommenen Risiken an den internationalen Rückversicherungsmarkt weitergibt. Dabei werden die Rückversicherungsabsicherungen auf eine Vielzahl verschiedener internationaler Rückversicherungsgesellschaften verteilt, die nach Einschätzung der Vienna Insurance Group über angemessene Bonität verfügen, um das aus der Zahlungsunfähigkeit eines Rückversicherers erwachsende Risiko zu minimieren.

Risiko-Management-Prozess
Die Vienna Insurance Group ist neben dem versicherungstechnischen Risiko ihres Vertragsbestandes noch einer Reihe weiterer Risiken ausgesetzt. Diese Risiken werden anhand eines Risiko-Management-Prozesses, gefördert durch eine effektive Risikoorganisation, identifiziert, analysiert und bewertet, berichtet, gesteuert und überwacht. Die Risikosteuerungsmaßnahmen sind Vermeidung, Verminderung, Diversifikation, Transfer und Akzeptanz von Risiken und Chancen.

Weiterer Ausbau des Konzernrisikomanagements der Vienna Insurance Group
Aufgrund des starken Wachstums des Konzerns und künftiger Änderungen bei den Solvabilitätsvorschriften wird die Vienna Insurance Group ihr  Konzernrisikomanagement weiter ausbauen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Optimierung und Weiterentwicklung des ERM-Systems und des internen Modells. ERM (Enterprise Risk Management) ist ein Rahmenwerk für ein unternehmensweites Risikomanagement mit Kernprinzipien und -konzepten, einheitlicher Terminologie sowie klaren Anweisungen und Hilfestellungen. Im Jahr 2008 wurde außerdem mit der Entwicklung eines integrierten internen Modells nach modernen Standards zur Berechnung des ökonomischen Risikokapitals begonnen , welches für künftige Solvenzanforderungen im Rahmen von Solvency II, aber vor allem auch zur internen Risikosteuerung genutzt werden soll. 

Eigene Asset Risk Management-Abteilung innerhalb der Vienna Insurance Group
Eine eigene Asset Risk Management-Abteilung kümmert sich speziell um die Risiken der Aktivseite der Bilanz. Über Fair-Value-Bewertungen, Value-at-Risk-Berechnungen, Sensitivitätsanalysen und Stresstests überwacht die Vienna Insurance Group die verschiedenen Marktrisiken des Wertpapierportfolios.

Liquiditätsrisiko sowie operationelle und strategische Risiken
Durch eine Abstimmung zwischen Kapitalanlagenbestand und Versicherungsverpflichtungen wird das Liquiditätsrisiko begrenzt. Auch die operationellen und strategischen Risiken, die durch Unzulänglichkeiten oder Fehler in Geschäftsprozessen, Kontrollen oder Projekten sowie durch eine Veränderung des Geschäftsumfeldes verursacht werden können, unterliegen einer ständigen Überwachung.

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